Контракты, выпущенные после дивидендной отсечки, менее интересны покупателям, в то время как акции подскакивают в цене в ожидании выплаты и остаются на высоком уровне. Так образуется разрыв в пользу базового актива — бэквордация. Понятия контанго и бэквордация относятся к срочному рынку и применяются при операциях с фьючерсами. Это производный инструмент, который представляет собой контракт на покупку или продажу какого-либо актива, называемого базовым. В качестве ещё одного примера здесь можно привести фьючерс на валютную пару USDRUB (американский доллар к российскому рублю). Контанго и бэквордация при торговле фьючерсами, простыми словами Чаще всего на нашем рынке такая ситуация на фьючерсе доллар/рубль , текущий контракт SiM8. Связано это обычно с опасениями о девальвации рубля, слабости экономики, санкциями и т.д. Контанго — ситуация на рынке, когда стоимость фьючерса в будущем больше, чем цена его базового актива в настоящий момент. А также когда фьючерс с более отдаленным сроком экспирации (дальний фьючерс) стоит дороже, чем контракт с близким сроком экспирации (ближний фьючерс). Стоимость фьючерса основана на стоимости базового актива. И, к примеру, если к моменту экспирации контракта базовый актив стоит на спотовом …